SABR Hagan近似のβを推計対象とすることでキャリブレーションの精度が上がることを確認する。
We confirm that estimating the β in the SABR Hagan approximation improves calibration accuracy.
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SABR Haganパラメータによっては裁定可能な状態があるケースの例示／One Example of Case Arbitrable Using Hagan’s SABR Parameters
Added new page, “実験 1／experiment No.1“
No arbitrage SABR by using deep neural networks and GPUs
新サービス 「『ニューラルネットワークの普遍近似定理』に基づく関数近似作成支援」開始。
No arbitrage SABRモデルの試作プレゼン資料を「サービス / Solutions」に掲載しました。
A new solutuion, consulting for making function approximation
based on Universal Approximation Theorem (UAT) is released.
No arbitrage SABR is protptyped by using deep neural networks and GPUs.
Please refer Solutions page. There is a link to a presentation
in terms of “No arbitrage SABR by using deep neural networks and GPUs.”
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